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Milano, 13 e 14 aprile 2015
La stima del Non-Life Underwriting Risk per Solvency II:
Standard Formula, USP e Internal Model
Il Corso si rivolge agli attuari ed a quanti si occupano nell’ambito del settore assicurativo delle problematiche connesse all’applicazione di Solvency II ed alla valutazione del requisito di capitale per le assicurazioni Danni.
La partecipazione al corso da diritto all’acquisizione di 5 CFP.
Docenti:
Nino Savelli (Professore Ordinario, Università Cattolica di Milano)
Diego Zappa (Professore Associato, Università Cattolica di Milano)
Gian Paolo Clemente (Ricercatore, Università Cattolica di Milano) |
Programma del corso
In particolare il programma del corso si articola come segue:
- Solvency II e Standard Formula per Non-Life Underwriting Risk
a) La struttura della standard formula prevista da Solvency II;
b) Il requisito per il Non-Life Underwriting Risk;
c) La valutazione di Premium e Reserve Risk;
d) Market Wide approach e Undertaking Specific;
e) Alcuni risultati numerici forniti dalla Standard Formula.
- Metodologie di valutazione per il Premium Risk
a) La stima del Premium Risk mediante modelli di Collective Risk Theory;
b) La distribuzione di probabilità del numero di sinistri: analisi dei dati e selezione della
distribuzione e dei parametri più appropriati;
c) La distribuzione di probabilità del claim size: analisi dei dati e selezione della distribuzione
e dei parametri più appropriati;
d) Il fitting delle distribuzioni sulla base dei dati empirici;
e) Analisi e commento dei risultati di appositi case studies;
f) La riassicurazione ed i suoi effetti sui requisiti di capitale.
- Reserve Risk
a) Cenni sui principali metodi deterministici: Chain-Ladder, Bornhuetter Ferguson e Fisher-
Lange;
b) La stima del Reserve Risk mediante metodologie statistico-attuariali di natura stocastica: il
modello di Mack, i modelli di Bootstrapping, i modelli di Collective Risk Theory;
c) La stima del Reserve Risk su di un orizzonte annuale e su di un orizzonte di run-off e loro
comparazione;
d) Analisi e commento dei risultati di appositi case studies.
- Un modello integrato tra Premium e Reserve Risk
a) L’aggregazione tra i rischi: correlazione e copule;
b) Analisi e commento dei risultati di appositi case studies;
c) Un confronto tra Internal Model e Standard Formula.
Orario:
Lunedì 13 aprile
09.15 – 09.30 Registrazione
09.30 – 11.00 Lezione
11.00 – 11.15 Pausa caffè*
11.15 – 13.00 Lezione
13.00 – 14.00 Intervallo
14.00 – 15.30 Lezione
15.30 – 15.45 Pausa caffè*
15.45 – 17.15 Lezione
* Presso Hotel Michelangelo
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Martedì 14 aprile
09.30 – 11.00 Lezione
11.00 – 11.15 Pausa caffè*
11.15 – 13.00 Lezione
13.00 – 14.00 Intervallo
14.00 – 15.30 Lezione
15.30 – 15.45 Pausa caffè*
15.45 – 17.00 Lezione |
Sede del corso:
Hotel Michelangelo
Via Scarlatti, 33
20124 Milano
Segreteria operativa:
S.I.F.A. S.r.l. - Via del Corea 3 - 00186 Roma
Tel. – 06/3202922, 06/3203772 anche fax, E-mail: info@sifa-attuari.it
Sig.ra Federica Campanini
Numero dei partecipanti:
Il numero massimo di partecipanti è fissato in 20 unità, ammessi secondo l’ordine cronologico di
ricevimento della domanda.
Iscrizioni:
La scheda allegata va inviata alla segreteria della S.I.F.A.
s.r.l., Via del Corea 3, 00186 Roma, anche tramite fax, entro mercoledì 8 aprile 2015.
E' possibile inoltre l'iscrizione
online.
L'iscrizione al corso sarà confermata con nostro fax.
Quota di iscrizione:
La quota di iscrizione per ogni partecipante è di Euro 700,00 + IVA. La quota dà diritto alla partecipazione ai lavori, al materiale didattico, alle tre pause caffè.
Modalità di
pagamento:
Il versamento della quota di iscrizione, da effettuarsi successivamente alla nostra conferma, dovrà pervenire entro e non oltre l’inizio del corso, con l’evidenza del corrispondente numero di fattura.
Eventuali rimborsi per impedita partecipazione saranno consentiti nella misura dell’80% se la mancata
partecipazione sarà comunicata per iscritto almeno 2 giorni prima dell’inizio del corso.
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